▲ 국내은행의 자본비울 현황(자료제공=금융감독원)

[내외신문/하상기 기자] 올해 9월 말 국내은행의 국제결제은행(BIS) 기준 자본비율이 6월 말보다 하락한 것으로 나타났다. 금리·환율 상승의 여파로 채권 평가 손실이 커졌고, 위험가중자산이 늘어난 영향이다.

금융감독원이 6일 발표한 '2022년 9월 말 은행지주회사 및 은행 BIS 기준 자본비율 현황'에 따르면 9월 말 국내은행의 BIS 기준 총자본비율은 14.84%로 6월 말보다 0.46%포인트(p) 하락했다고 밝혔다.

보통자본주비율과 기본자본비율은 각각 12.26%, 13.51%로 같은 기간 각각 0.45%p, 0.44%p 하락했다. 단순기본자본비율도 0.15%p 떨어진 6.09%로 집계됐다.

BIS 기준 자본비율은 총자산(위험자산 가중평가) 대비 자기자본의 비율로, 은행의 재무구조 건전성을 가늠하는 핵심 지표로 꼽힌다. 감독 당국의 규제 기준은 보통주자본비율 7.0%, 기본자본비율 8.5%, 총자본비율 10.5%다. 금융 체계상 중요한 은행(D-SIB)은 1%포인트를 가산해 총자본비율을 규제한다.

금감원은 9월 말 BIS 기준 자본비율이 하락은 기준금리와 환율이 급격하게 상승한 영향이다. 기준금리 상승으로 국고채 3년물 금리는 지난해 말 1.8%에서 올 9월 말 4.19%로 2배 이상 올랐다.

이에 은행들이 이익을 냈음에도 채권평가손실로 자본 증가 폭이 제한됐다. 원·달러 환율도 지난해 말 1188.8원에서 9월 말 1430.2원까지 폭등했고, 기업대출도 늘어 위험가중자산 증가율이 4.5%로, 자본증가율(1.4%)보다 높았다.

은행별 총자본비율을 보면 카카오뱅크(37.10%)가 가장 높았고, 외국계인 한국씨티은행(17.42%)이 뒤를 이었다.

5대 금융지주에서는 신한(15.89%), KB국민(15.42%), 농협(15.38%), 하나(15.34%), 우리(14.30%) 순으로 비율이 높았다.

▲ 국내은행의 BIS기준 자본비율 및 단순기본자본비율 현황(자료제공=금융감독원)

금감원 관계자는 "현재까지 모든 은행의 자본 비율이 규제 비율을 웃도는 등 양호한 수준을 유지하고 있다"면서도 "추후 시장 변동성이 확대되고 대내외 경제 여건이 악화할 가능성에 대비할 필요가 있다"고 말했다.

이어 “국내은행의 자본 비율 현황에 대한 모니터링을 강화하고, 손실흡수능력 확충을 유도할 계획”이라며 “자본 비율이 취약한 은행에 대해선 자본 적정성을 높이도록 지도할 예정”이라고 덧붙였다.